| Маркер записи | n 22 4500 |
| Контрольный номер | RU/IS/BASE/493826626 |
| Дата корректировки | 22:35:56 13 октября 2015 г. |
| Кодируемые данные | 150825s2015||||by |||||||||||000|||rus|d |
| руб. | |
| Служба первич. каталог. |
Белорусский государственный экономический университет БелАР |
| Код языка каталог. | rus |
| Код языка издания | rus |
| Индекс ББК | 65.262 |
| Сигла хранения (DOS) | ж |
|
070 Миронов, А. |
|
|
Использование усовершенствованных методик VaR при управлении резервами А. Миронов |
|
| Библиография | Библиогр.: с. 28 (12 назв.) |
| Аннотация | Рассматриваются различные методики оценки рыночного риска (TailVaR, ES (Expected Shortfall), Stressed VaR), которые являются более современными модификациями распространенной методики оценки рисков VaR (Value-at-Risk). Подробно описывается математическая база каждой методики, их сильные и слабые стороны. Также рассмотрена одна из возможностей нивелирования некоторых недостатков, присущих стандартной методике VaR. Отдельно уделено внимание принципу тестирования ее адекватности. |
| Прим. о системных особенностях | Систем. требования: |
| Основная рубрика | Экономика |
|
Кредитно-денежная система Беларусь |
|
| Ключевые слова | рыночные риски |
|
волатильность методики оценки рисков |
|
|
2015 № 6. - С. 22-28 Банкаўскі веснік ХХХХ-ХХХХ |
|
| Научные публикации |
