|
Использование усовершенствованных методик VaR при управлении резервами А. Миронов |
|
| Аннотация | Рассматриваются различные методики оценки рыночного риска (TailVaR, ES (Expected Shortfall), Stressed VaR), которые являются более современными модификациями распространенной методики оценки рисков VaR (Value-at-Risk). Подробно описывается математическая база каждой методики, их сильные и слабые стороны. Также рассмотрена одна из возможностей нивелирования некоторых недостатков, присущих стандартной методике VaR. Отдельно уделено внимание принципу тестирования ее адекватности. |
| Ключевые слова | рыночные риски |
|
2015 № 6. - С. 22-28 Банкаўскі веснік ХХХХ-ХХХХ |
