Модели ковариационных матриц доходностей финансовых активов в задачах многопериодного оптимального портфельного инвестирования
Малюгин, В. И., Михаленок, Ю. М.
Модели ковариационных матриц доходностей финансовых активов в задачах многопериодного оптимального портфельного инвестирования , [Текст]
Минск :
НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь ,
2012 .-
Экономика, моделирование, прогнозирование, Минск : НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, 2012, С. 161-168, Кравцов, М. К., RU/IS/BASE/406200409