|
Международные связи и внешние шоки: использование глобальной VAR-модели для Беларуси И. Пелипась, Г. Шиманович |
|
| Аннотация | На основе малой глобальной векторной авторегрессионной (GVAR) модели (5 стран – членов ЕАЭС) анализируется реакция основных макроэкономических переменных Беларуси, таких как реальный ВВП, инфляция и номинальный обменный курс, на различные внешние и внутренние шоки. Результаты GVAR-моделирования (большая и малая модель) сравниваются с результатами, полученными на основе структурной векторной авторегрессии (SVAR) для отдельно взятой страны, дополненной внешними переменными. Различные модели демонстрируют сходные профили импульсных откликов, что свидетельствует об устойчивости полученных результатов. |
| Ключевые слова | глобальная VAR-модель (GVAR) |
|
2017 № 4. - С. 24-32 Банкаўскі веснік ХХХХ-ХХХХ |
